Zunehmende RWA-Belastungen: Wirksame Reaktions- & Einsparmöglichkeiten

Neue Kapitalpufferanforderungen ab 2023 • geeignete Optimierungshebel bzgl. risikogewichteter Aktiva (RWA) unter Kosten-Nutzen-Aspekten zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

Ab Februar 2023 steigen die Eigenkapital (EK)-Anforderungen durch Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers von 0,75% der risikogewichteten Aktiva (RWA) und Neufestsetzung eines Systemrisikopuffers von 2% der RWA auf besicherte Wohnimmobilienkredite. Welche wirksamen RWA-Reaktions- und Einsparmöglichkeiten stehen (LSI-)Instituten zur Verfügung? Ein Bundesbanker setzt sich mit der Bewertung der RWA-Optimierung auseinander und verweist auf die RWA-Landkarte zur Ermittlung der RWA-Struktur. Er zeigt auf, wann Einsparungen bei Mindest-EK-Vorgaben in Säule 1 als zusätzliche Risikodeckungsmasse im ICAAP einsetzbar sind und worauf bei Ableitung von RWA-Prognosen zu achten ist. Danach vergleicht ein Banker Bereitstellungskosten für zusätzliche Eigenmittel ggü. Kosten für RWA-Maßnahmen und gibt Tipps an Banken mit ausreichenden/knappen EK-Quoten.

Seminarnummer: 221107
Inhaltsverzeichnis:

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29.11.2022 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 14:45 Uhr

Aufsichtliche Bewertung von Maßnahmen zur RWA-Optimierung und Folgen für das Eigenkapital

  • Erschwerter Aufbau und Beibehaltung der Eigenkapital (EK)-Ausstattung infolge regulatorischer (Neu-)Regelungen Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers um 0,75%-Punkte auf die RWA für inländische Risikopositionen sowie Neufestsetzung eines Systemrisikopuffers von 2%-Punkten auf die RWA für durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen
  • Anpassung der Methoden zur Ermittlung der mit EK zu unterlegenden Risiken nach „Basel IV“ – Höhere EK-Unterlegung durch erweiterte Anforderungen an RWA-Ermittlung im Kreditrisiko-(KSA) und OpRisk-Standardansatz ab 2023 sowie der Floor-Regelung bei internen Modellen
  • Ableitung einer RWA-Landkarte zur Analyse der RWA-Struktur: Gegenüberstellung der Risikogewichte verschiedener Risikopositionen im Kreditportfolio • inwieweit sind Geschäfte mit hohen RWAs konsistent zum Geschäftsmodell? • Analyse des Ausnutzungsgrades regulatorisch zulässiger Kapitaleinsparpotenziale
  • Inwiefern existieren Portfolio-Betrachtungen über RWA-Auswirkungen (aus EBA-Vorgaben) in Bezug auf Positionen mit besonderen Risiken?
  • Inwieweit wurden Frühwarnsysteme und Kreditprozesse durch die neue Ausfalldefinition nachgeschärft?
  • Sicherstellung der RWA-Datenqualität/-vollständigkeit/-konsistenz: erhöhte RWA-Kalkulation bei Fehlverschlüsselung • RWA-Folgen bei Portfoliostruktur-Verschiebung • Soll/Ist-Vergleich des RWA-Rechenkerns
  • Bewertung der Kosten-Nutzen-Analyse: Inwiefern sind regulatorische Kapitalkosten im Pricing enthalten? • Inwieweit kompensiert der RWA-Kostenreduzierungseffekt den Kostenanstieg aus Prozessumstellungen?
  • Zur Einhaltung der Mindestkapitalquoten durch vorausschauende Kapitalplanung: Handlungsalternativen? • Inwiefern erfolgt Planung der Wiedereinhaltung ggf. nicht mehr erfüllter, kombinierter Pufferanforderungen bzw. der Eigenmittelzielkennziffer im adversen Szenario vor Hintergrund des neuen RTF-Leitfadens?
  • Erkenntnisse aus jüngsten 44er Prüfungen – Häufige Prüfungsfeststellungen & Erwartungen der Aufsicht

(dazwischen Pause am Vormittag und Mittagspause sowie danach 15 min. Pause)

15:00 - 17:00 Uhr

RWA-Einsparung unter Kosten-Nutzen-Aspekten unter Beachtung regulatorischer Neuerungen

  • Drohendes Absinken der Kapitalquoten durch erhöhten und neu festgesetzten Kapitalpuffer – Wie sollten (LSI-) Institute ihre RWA optimieren?
  • Systematische Analyse der RWA-Nutzer & Ergebnisbeiträge: Abbau von Kundenbeziehungen mit hohem RWA-Verbrauch und geringer Profitabilität • Substitution EK-intensiver Produkte durch ähnliche Produkte
  • Kosten-Nutzen-Analyse zur Bewertung der Vorteilhaftigkeit fortgeschrittener Risikomessverfahren bei der RWA-Kalkulation
  • Realkreditprivilegierung sowie erweiterte Anrechnung von Sicherheiten • Identifizierung der fehlerhaften Zuordnungen zu Risikopositionsklassen KMU-Privilegierung 
  • Wann trägt sich der Eigenmittelbedarf für geplantes RWA-Wachstum über ausreichende Ergebnissteigerung zur Innenfinanzierung selbst?
  • GeschäftsstrategieRWA-Planung: Verstärktes Eingehen von Forderungen mit geringerem Risikogewicht • Inwieweit passen die Plan-RWAs zur Eckwertplanung?
  • Einbeziehung von sich aus Anrechnung der Kredite und Depot A-Anlagen ergebenden Eigenkapital-Kosten
  • Verringerung der Anrechnungspositionen im Depot A: Verkauf von Positionen oder Auslaufen von Wertpapieren? • Kauf von Wertpapieren mit niedrigem Risikogewicht? 
  • RWA-Reporting im Spannungsfeld interner Steuerung und Offenlegung – Strukturierung nach Steuerungsportfolien oder Trennung nach Forderungsklassen und regulatorischen Ansätzen der RWA-Ermittlung?
  • Praxistipps für Institute mit knappen EK-Quoten: Identifizierung von Belastungstreibern/ Gewinnbringern

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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10:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Dennis Schulte
Unternehmensplanung und Treasury-Controlling
Sparkasse Osnabrück


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