Zinswende 2022: Herausforderungen für Gesamtbank- & Zinsbuchsteuerung

Frühwarnindikatoren schlagen aus • künftig instabile Mischungsverhältnisse? • Folgen für Immobilienfinanzierungen • trügerische Ruhe auf Einlagenseite • Druck auf Depot A

Die Zinskurve ist so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr! Die Fed hatte im März ihre Leitzinsen angehoben und die EZB wird zeitnah nachziehen, da es sich nicht nur um temporäre Effekte (u.a. Lieferkettenengpässe) handelt, sondern um echte Inflationserwartungen. Während sich die Zinsveränderung bei Immobilienkrediten bemerkbar macht, wird diese im Einlagengeschäft bislang nicht weitergegeben. Aber welchen Einfluss hat ein starker Zinsanstieg auf die GuVs und Risikoprofile der Banken? Antworten liefert der LSI-Stresstest aus 2019 (und 2022). Hier wollte die Bundesbank wissen, wie sich die Gewinne der Banken in den Folgejahren laut Plan- und aufsichtlichen Szenarien entwickeln. Dabei zeigte der Zinsschock mit Anstieg um 200 BP, dass sich die Eigenkapitalrentabilität zunächst halbierte, bevor sie in den Folgejahren profitabel wurde.

Seminarnummer: 221151
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

21.11.2022 Zoom 329,00 €
29.06.2022 150,00 €
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:30 Uhr

Plötzlich stark steigende Zinsen: Bewertung aus bankenaufsichtlicher Perspektive

  • Blick auf die stark gestiegene Zinskurve: Wie hat sich die Zinskurve über die Laufzeitbänder entwickelt?
  • Auswirkungen eines plötzlich starken Zinsanstiegs auf die GuV und Bilanz – Interessante Erkenntnisse des LSI-Stresstests aus 2019 im Hinblick auf die Eigenkapitalrentabilität nach Simulation eines aufsichtlichen Zinsschocks mit Anstieg um +200 Basispunkte
  • Rolle des Zinsschocks als Basis für die Festlegung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsrisiken im Anlagebuch
  • Mögliche Reaktionen der Bankenaufsicht auf steigende Zinsen und resultierende Sekundäreffekte aus dem Zinsanstieg

(danach 15 min. Pause)

15:45 - 17:15 Uhr

Auswirkungen plötzlich steigender Zinsen auf das Geschäftsmodell, Risikoprofil und die Banksteuerung

  • Eingehen von Zinsrisiken zur Erzielung von Strukturbeiträgen als wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells – Inwieweit ist hohe Auslastung des Zinsrisikokoeffizienten durch Aufbau von Fristentransformationspositionen sinnvoll? • Welche Benchmarks und Zinsstrategien sind jetzt wichtig und richtig?
  • Neubewertung der Annahmen über Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindungsdauer: u.a. Wahl konservativer Ablauffiktionen? • Stabilität künftiger Mischungsverhältnisse vor Hintergrund eines steilen Zinsanstiegs?
  • GuV- und wertorientierte Zinsbuchsteuerung bei steigenden Zinsen: Zeitraumorientierte Barwertsteuerung zur Vermeidung gegenläufiger Impulse beider Steuerungsperspektiven trotz derselben Zinsänderung?
  • Folgen des steigenden Zinsniveaus für Strategien und Kreditvergabestandards. Was ändert sich für die private Baufinanzierung, das Bauträgergeschäft und Unternehmenskredite?
  • Modellierung der Passivseite – Wann „fällt“ das Verwahrentgelt und wann gibt es wieder Einlagenzinsen? • drohende Barwertverluste durch zinsinduzierte Umschichtungen auf der Einlagenseite? • mögliche Wechselwirkungen zur Liquiditätssteuerung
  • Strategien im Depot A von LSI-Instituten im Kontext des Zinsanstiegs

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

FCH Nachhaltigkeitsrechner

Durch die Online-Teilnahme haben Sie folgende CO2-Werte eingespart:

  • Bitte PLZ eingeben

Nächster Termin

21.11.2022

14:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Dozenten

Thomas Rassat
Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 1
Deutsche Bundesbank


Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf


Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkunde...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Aufzeichnung inklusive Dokumentation

Sie haben keine Zeit, das Seminar live zu besuchen? Dann erwerben Sie zum gleichen Preis die Aufzeichnung.

Aufzeichnung bestellen
Erwerben Sie die Dokumentation

Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.