Umsetzung der Risikotragfähigkeits-Perspektiven im Fokus der Aufsicht

Der ICAAP als wichtig(st)es Instrument der Banksteuerung: Vorgaben • Besonderheiten der normativen und ökonomischen Perspektive • Basis für Berechnung des SREP-Zuschlags

Die BaFin hatte Kriterien und Maßstäbe zur aufsichtlichen Beurteilung der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF) im Leitfaden 2018 festgelegt, die seit 2023 von den (LSI-) Instituten umzusetzen sind. Die Überwachung der Vorgaben und die Bewertung der Risiken erfolgt im aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP). Im Fokus der neuen Steuerungsperspektiven stehen u.a. eine angemessene Risk Governance, Strategien und Verfahren zur Bewertung des Risikodeckungspotenzials, Übereinstimmung zwischen intern benötigtem und nach ICAAP gefordertem Kapital(-Bedarf), die Erfassung wesentlicher Risiken und Risikokonzentrationen, plausible Annahmen und Risikoparameter sowie Schweregrad und Definition von nachvollziehbaren Stress-Szenarien. Dies wird sich in künftigen Aufsichtsgesprächen und 44er Prüfungen widerspiegeln.

Seminarnummer: SE2502013
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

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Zertifizierter Spezialist Risikotragfähigkeit (FCH)

03.02.2025 - 06.02.2025

Produktnummer: SE2502012

  • Umsetzung einer gleichzeitigen Erfüllung der normativen (erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von Rechnungslegung losgelösten) Perspektive zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit (RTF) seit 2023
  • Besonderheiten bei Ausgestaltung der normativen Sicht • Verknüpfung zwischen GuV- und RWA-Planung • Relevanz verschiedener Kapitalbestandteile • Beachtung von Veränderungen im regulatorischen Umfeld während des Prognosezeitraums
  • Beachtung verschiedener regulatorischer Kennzahlen bei der Kapitalplanung (u.a. OCR, TSCR, NSFR/ LCR, Großkreditanforderungen) sowie Erwartungen an die Erfüllung in verschiedenen Szenarien
  • Einschätzung bestimmter Einflussfaktoren zur Prognose der Höhe des SREP-Zuschlags und weiterer Bestandteile der Kapitalanforderungen
  • Beurteilung und Ausgestaltung von adversen Szenarien in der Kapitalplanung • Erwartungen an die Schwere von adversen Szenarien • Relevanz des Szenarios „schwerer konjunktureller Abschwung
  • Unterschiede und Parallelen von barwertnaher und barwertiger Risikodeckungsmasse in der ökonomischen Perspektive • Berücksichtigung stiller Reserven und Lasten • Überblick und Relevanz wichtiger Parameter bei Bestimmung der Risikodeckungsmassen (z.B. Mischungsverhältnisse)
  • Besonderheiten bei der Risikorechnung in der ökonomischen Perspektive – Herausforderungen durch hohes Konfidenzniveau
  • Vorgaben für die Risikoermittlung für Adressenausfallrisiken, z.B. Ermittlung von Migrationsrisiken, Wertschwankung von Sicherheiten und Ziehungsverhalten • Abgrenzung von erwarteten und unerwarteten Verlusten
  • Anforderungen an die Risikoermittlung für Marktpreisrisiken, z.B. Angemessenheit der Beobachtungshistorie, Verknüpfungen zum IRRBB
  • Wichtige Vorgaben an die Risikoermittlung für operationelle Risiken, z.B. Relevanz des Self-Assessment, Sammlung von Schadensfällen, Relevanz von Expertenschätzungen
  • Überblick über Anforderungen an und die Ausgestaltung von Stresstests in der ökonomischen Perspektive
  • Prüfung der Angemessenheit, Konsistenz und der (unabhängigen) Validierung von Risikomessverfahren
  • Besonderheiten der Risikoinventur in der neuen RTF-Welt • Wesentlichkeitsbegriff in den beiden Perspektiven • Beachtung von ESG-Risiken in der normativen und ökonomischen Perspektive gemäß MaRisk 8.0
  • Sicherstellung einer soliden ICAAP-Governance • Anforderungen an eine konsistente Geschäfts- und Risikostrategie • Verzahnung der wichtigsten Elemente der Gesamtbanksteuerung

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Jan Bangert

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank

Langjährige Prüfungstätigkeit im Risikocontrolling, insb. zu ICAAP, Modellierung von Adressenausfall- und Marktpreisrisiken, Stresstesting, Kapitalplanung, Geschäftsmodellanalyse.

SREP 2.0 für sonstige Risiken – Auswirkungen auf die Institute

Prof. Dr. Svend Reuse

Risikotragfähigkeit im Fokus der Aufsicht

Ein neues Zeitalter der ökonomischen und formalen Resilienz

Roland Rehn

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Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

03.02.2025
10:00 - 13:00 Uhr
Online
499,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank

Termin

03.02.2025

10:00 bis 13:00 Uhr

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