Risikomessverfahren im Fokus der Aufsicht – Umgang mit Modellschwächen

Neue Anforderungen an Einsatz von Modellen im AT 4.3.5 der MaRisk • Angemessenheitsprüfung als Bestandteil des SREP mit Einfluss auf Risikoprofilnote und Kapitalzuschlag

Häufig wird die Angemessenheitsprüfung von Risikomessverfahren als lästige Pflicht angesehen und am Ende unzähliger Prüfschritte unterschreibt der Vorstand die vom Risikocontrolling erarbeiteten Excel-Vorlagen und qualitativen Einschätzungen. Dabei wird übersehen, dass die Prüfung ein wesentlicher Bestandteil des SREP ist und starken Einfluss auf Risikoprofilnote und Kapitalzuschlag hat. (LSI-)Institute verlassen sich gerne auf die bereitgestellte Modellvalidierung ihres Verbandsrechenzentrums, so dass oft institutsbezogene Modellschwächen auftreten. Die Zunahme methodischer Bundesbank-Prüfungen bei Mehrmandanten-Dienstleistern ab 2023 sowie umfangreiche Anforderungen an Einsatz von Modellen im neuen AT 4.3.5 der MaRisk 8.0 tragen diesem Gedanken Rechnung. Informieren Sie sich aus erster Hand über Erkenntnisse aus jüngsten 44er Prüfungen!

Seminarnummer: 230359
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Institutsindividuelle Angemessenheitsprüfung bei Verwendung zentraler Risikomodelle: Feststellungen bei Auswertung der von (Verbands-) Rechenzentren bereitgestellten Modellvalidierung für Primärbanken
  • Zunahme methodischer Prüfungen seitens der Bundesbank bei Mehrmandantendienstleistern ab 2023
  • Verschärfte Vorgaben für Einsatz von Modellen laut AT 4.3.5 der MaRisk 8.0: Pflege einer Modellliste in Risikoinventur • dokumentierte Überschreibung von Modellergebnissen im Risikobericht • kritische Reflexion und (dezentrale) Validierung der Modelle • Analyse der Wirkungsweise von Rekalibrierungen
  • Kritische Würdigung der Datenhistorien vor dem Hintergrund stark steigender Zinsen und Volatilitäten seit 2022 – Angemessene Erfassung von stärkeren Parameteränderungen bei der Risikoquantifizierung, falls die Risikomodelle in „ruhigen“ Marktphasen parametrisiert werden (AT 4.1 Tz 6 der MaRisk 8.0)
  • Nachweispflicht gegenüber Aufsicht für ein methodisch fundiertes, quantitatives/qualitatives Vorgehen auf Basis einer revisionsfesten Prozess- und Modelldokumentation • Vorhalten eines Modellinventars
  • Überprüfungs- und Validierungsmethoden zur Identifizierung von Modellschwächen unter Beachtung der Methodenfreiheit: Analyse der Trennschärfe und Kalibrierung • Stabilität der Prognosegüte • Turnus
  • Würdigung der Anpassung von Annahmen und Parametern der Risikomessverfahren an die veränderte Risikosituation – Einfluss der plötzlichen Zinswende, geopolitischen Bedrohungen und Rezession 2023
  • Risiko eines „harten“ SREP-Kapitalzuschlages in Säule 1 sowie der zusätzlichen Belastung von Säule 2 aufgrund häufig unzureichender Angemessenheitsnachweise der eingesetzten Methoden und Verfahren

(dazwischen 15 min. Pause)

09:00 - 13:00 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

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08.03.2023
Seminardokumentation
150,00 €
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Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

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