Rating-Validierung

Aufsichtsrechtliche Anforderungen: Eigene (jährliche) Nachweise qualitativ & quantitativ valider Verfahren • Reichweite & Intensität • Validierung der Risikodatenprozesse

Die MaRisk fordern von den Instituten valide und aussagekräftige Risikoklassifizierungsverfahren für die erstmalige, turnusmäßige und anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken – auch im Rahmen der Nutzung von Verbundlösungen. Eine unabhängige und eigene Validierung der Risikodatenprozesse ist dabei notwendig. Aber welche Intensität und Reichweite muss die institutseigene Validierung haben? Und welche Methoden sollten einer Validierung zugrunde liegen? Das Seminar gibt hierzu wertvolle Anregungen für ein zielgerichtetes Validierungskonzept. Im Mittelpunkt steht das konkrete (abgestufte) quantitative und qualitative Validierungs-Doing für KSA- und IRB-Häuser sowie die sachgerechte Dokumentation für einen Validierungsbericht.

Seminarnummer: 211228
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

07.12.2021 150,00 €
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Übergeordnete aufsichtsrechtliche Vorgaben und Anforderungen für Ratingsysteme und -prozesse

  • Hohe Sensibilität der Aufsicht bzgl. zu starker externer „Rating-Gläubigkeit“, Hinweise zur Verwendung externer Ratings und zur Durchführung eigener/unabhängiger Kreditrisikobewertungen/Plausibilisierungen
  • Gegenüberstellung der Anforderungen zwischen Standardansatz (KSA) und Verwendung eigener Ratingsysteme (IRBA) – Aspekte einer erfolgreichen Implementierung
  • Erfahrungen und Feststellungen aus aktuellen Bundesbank-Prüfungen – Hinweise zur Vorbereitung von MaRisk-Prüfungen

Reichweite und Intensität der Rating-Validierung

  • Explizite Plausibilisierungspflicht von Risikowerten und Validierung der Risikoklassifizierungsverfahren nach MaRisk
  • Validierung als zentraler Baustein für ein sachgerechtes IKS im Bereich Kreditprozesse 
  • Hinweise für die eigene Validierung der Risikodatenprozesse

Quantitative Validierung

  • Kernbereiche der individuellen quantitativen Validierung: u. a. Portfolioabgleich, Trennschärfen-Maße, Systemstabilität, Override-Analysen 
  • Kalibrierung von Ratingsystemen als zentraler Baustein zur Sicherstellung der Aussagekraft von RKV 
  • Zu möglichen Fehlinterpretationen von Validierungsergebnissen – Analyse der Override-Quoten –Gegenmaßnahmen 

Qualitative Validierung: 

  • Hohe Bedeutung im Rahmen der individuellen Validierung (u. a. wegen z. T. nur eingeschränkt möglicher eigener quantitativer Validierung aufgrund Pool- oder Verbundlösungen oder bei geringer Anzahl von Kreditnehmern/Ausfällen
  •  Praktische Hinweise zur qualitativen Validierung mit Blick auf Datenqualität, Modelldesign, Interne Verwendung (Use-Test) 
  •  Komponenten und prozessbezogene Validierung: Analyse der Datenerhebung und -erfassung, Datenqualität, Schnittstellenanalyse der Rating-Einbindung in die Kredit- und Risikosteuerungsprozesse

Pool-Ratingverfahren für das Großkundengeschäft 

  • Fragestellungen rund um Teilnahme an einem Pool-Ratingverfahren
  • Inwiefern ergibt sich für den Kunden ein unmittelbarer Mehrwert? 
  • Wie sieht ein strukturiertes, zielgerechtes und institutsindividuelles Vorgehen in der Kreditpraxis aus? 

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Dr. Andreas Gantner
Team Lead Rating - Specialised Lending & IFRS9 Methodik
RSU Rating Service Unit GmbH & Co.KG


Thomas Kerz
JST Sub-Koordinator
Deutsche Bundesbank


Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Aufzeichnung inklusive Dokumentation

Sie haben keine Zeit, das Seminar live zu besuchen? Dann erweben Sie zum gleichen Preis die Aufzeichnung.

Aufzeichnung bestellen
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.