Prüfung von Risikoinventur-Prozess & adversen/ Stresstest-Szenarien

Einschätzung der Risikoinventur unter Beachtung bislang vernachlässigter Risiken • Beurteilung der Konsistenz zwischen Basis-/Plan-, adversem Szenario & MaRisk-Stresstest

Durch die anhaltende Corona-Pandemie rückt die Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit des institutsspezifischen Risikoinventur-Prozesses und des (adversen) Stresstesting-Programms in den Fokus der Revision. Dabei steht sowohl die Einhaltung aufsichtlicher Anforderungen unter Berücksichtigung Corona-bedingter Erleichterungen (u.a. für die interne Governance und eigenkapitalseitige Entlastungen) als auch die Überprüfung bestehender Prozesse, Methoden und Instrumente auf dem Prüfstand. Insbesondere die anlassbezogene Aktualisierung der Risikoinventur (z.B. Anpassung der Risikolandkarte, Überführung der Inventur-Ergebnisse ins Risikoprofil) und der (adversen) Stresstest-Verfahren (z.B. passt die Storyline noch zur Risikolage?) führen teilweise zu neuen Voraussetzungen/Konstellationen und beinhalten dadurch eine Vielzahl an Fallstricken.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

20.10.2021 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Beurteilung der Wirksamkeit des bankinternen Risikoinventur-Prozesses und Stresstest-Programms

  • Prüfung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (unter Beachtung von Corona-Erleichterungen): Anforderungen an Wesentlichkeitseinstufung von Risiken sowie Konsistenz zwischen der Risikoinventur, Risikotragfähigkeit und internen Stresstests • neue Eigenmittelzielkennziffer als Frühwarnindikator für die Aufsicht
  • Anlass(un)abhängige Risikoinventur auf Gesamtbankebene im SREP und im Zuge der Corona-Pandemie: zur Wesentlichkeit von (bislang vernachlässigten) Risiken in Abhängigkeit vom Risikoprofil • Analyse des gesamten Portfolios in Bezug auf Corona-sensitive Risikokonzentrationen
  • Plausibilitätsprüfung des Stresstest-Programms: Inwieweit stehen die MaRisk-Stresstests trotz Covid-19 im Einklang mit Risikoprofil und Geschäftsmodell? • Notwendigkeit und Parametrisierung eines neuen Stressszenarios „Corona-Pandemie“ • Beurteilung der Plausibilität von Praktiker-/Expertenschätzungen
  • Prüfung verwendeter Annahmen, Parameter und Methoden zur Beurteilung des Risikoinventur-Prozesses und Stresstest-Programms – Fokus auf Qualität, Konsistenz, Verfügbarkeit von (externen) Bewertungsdaten
  • Prüfung dokumentierter wesentlicher Handlungen als Voraussetzung für Nutzung von Öffnungsklauseln
  • Aktuelle Erkenntnisse aus kürzlich erfolgten aufsichtlichen Prüfungen im Bereich Risikosteuerung

(dazw. 15 min. Pause, danach 60 min. Mittagspause)

14:00 - 17:00 Uhr

Prüfungsansätze zur Beurteilung von Risikoinventur, adversem Szenario und MaRisk-Stresstest

  • Erweiterung der Revisionslandkarte um regulatorische Vorgaben – Auswirkungen auf die Prüfungsplanung
  • Beurteilung angemessener Abbildung für das Geschäftsmodell bedeutsamer, schwer messbarer Risikoarten, -treiber und -konzentrationen (u.a. Umgang mit ESG-Risiken, Corona-sensitiven Branchenkonzentrationen)
  • Überprüfung des Vorgehens zur Abbildung ggf. zeitlich verzögerter Risiken in der normativen Risikotragfähigkeit (RTF)-Sicht und bei Barwert(nahen)-Risiken (insb. im Hinblick auf Eigenkapital-Belastungen)
  • Zum Abgleich von Risikoinventur-Ergebnissen mit vorliegenden risikorelevanten Informationen und deren Überführung in RTF-Konzept und Risikomanagement-Prozess zur Ableitung des Gesamtbankrisikoprofils
  • Überprüfung der Interdependenzen und Konsistenz zwischen adversen Szenarien und MaRisk-Stresstests – Inwieweit sind institutsspezifische Gefährdungspotentiale „aus einem Guss“ darstellbar?
  • Validierung der Stresstest-Programme: Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden und Daten – Besonderheiten bei Ableitung der Parametrisierung für ein neues Stress-Szenario „Corona-Pandemie“
  • Bewertung der Maßnahmen zur Prüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
  • Prüfung der Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse und deren Kommunikation mit dem Aufsichtsrat

(dazw. 15 min. Pause; ca. 17:00 Uhr Ende des Seminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

20.10.2021

10:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Dozenten

Nick Wermuth
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Thomas Maurer
Leiter Interne Revision
Münchner Bank eG


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