Neuer KSA in Steuerungspraxis: Prozessvorgaben fürs Risikocontrolling

Modifizierte Risikogewichte • neue Forderungsklassen • risikosensitiverer Ansatz für immobilienbesicherte Positionen • verschärfte prozessuale Due Diligence-Anforderungen

Mit Überarbeitung des Standardansatzes zur Berechnung der EK-Anforderungen ans Kreditrisiko (KSA) soll die Risikosensitivität verbessert und Umsetzbarkeit gegenüber dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) vereinfacht werden. Dafür werden u.a. die für Ermittlung der Eigenmittelanforderungen zu erfassenden Risikogewichte modifiziert, die Aufteilung der Forderungsklassen differenziert und ein risikosensitiverer Ansatz für immobilienbesicherte Positionen eingeführt. Dies wird u.a. zu Mehrbelastungen durch RWA-Anstiege führen. Unabhängig davon wird das Risikocontrolling von prozessualen Anforderungen der Due Diligence-Vorgaben für Risikopositionen betroffen sein. Dabei müssen Banken frühzeitig Verfahren entwickeln, durch die aus internen Bonitätsbeurteilungen eine belastbare Ableitung regulatorischer Risikogewichte ermöglicht wird.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

23.06.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Neue KSA-Anforderungen in Bezug auf die Erhöhung der Risikosensitivität und eine angemessenere Risikoabbildung

  • Neuer Standardansatz für Berechnung der Kapitalanforderungen ans Kreditrisiko (KSA) zur Erhöhung der Risikosensitivität und Vereinfachung ggü. IRB-Ansatz
  • Nutzung externer Ratings als Risikoindikatoren: Due Diligence-Prüfung für Angemessenheit der Ratings sowie ggf. Erhöhung der KSA-Risikogewichte • neue (ECRA-/SCRA-)Verfahren zur Bestimmung der Kapitalanforderungen für Interbankkredite
  • Anforderungen an Ableitung maßgeblicher Risikogewichte für neue ForderungsklassenErhöhung der Granularität bei Forderungen an Unternehmen, bei Beteiligungen und im Mengengeschäft
  • Umfangreiche Neuregelungen für Immobilienkredite: u.a. Präzisierung der Vorgaben für Anerkennung von ImmobiliensicherheitenZuordnung der immobilienbesicherten Kredite auf bestimmte Forderungsklassen • Einführung einer Loan-to-Value-Abhängigkeit als Maßstab zur Bestimmung der Kapitalanforderungen
  • Anforderungen an Anrechnung von jederzeit und unbedingt kündbaren Kreditzusagen als Risikoposition
  • Erweiterte Regeln für die Behandlung von Sicherheiten bei Berechnung der Mindestkapitalanforderungen

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Auswirkungen der neuen KSA-Anforderungen auf Prozesse und Methoden im Kreditrisikomanagement

  • Wechselwirkung zwischen Risikosensitivität/-gewichten und Risiko- bzw. Liquiditätsrisikotragfähigkeit
  • Zur Einbeziehung der neuen Forderungsklassen in bestehende und in neu aufzusetzende interne Prozesse
  • Differenzierung vorhandener bzw. Einführung neuer Forderungsklassen für Immobilienprojekte • Einführung einer Loan-to-Value-Abhängigkeit (LTV) zur Bestimmung von Risikogewichten
  • Umgang steigender Risikogewichte in der Forderungsklasse für Spezialfinanzierungen und Beteiligungen
  • Nutzung externer Ratings zur Risikogewichtsbestimmung in Forderungsklasse Banken und Unternehmen – Nachweis kritischer Auseinandersetzung mit derartigen Bonitätseinstufungen (Due-Dilligence-Prüfung)
  • Risikogewichte bei Retail-Portfolien – Zur Festlegung von (künftig verbindlichen) Granularitätsschwellen
  • Behandlung von geänderten Kreditkonversionsfaktoren bei offenen Zusagen aus erstmaliger Validierung
  • Inwieweit schont ein Wechsel vom KSA auf den IRBA das vorzuhaltende Eigenkapital fürs Retailgeschäft? – Erforderliche Prozessanpassungen für möglichst effektive Eigenkapital(kosten)-Einsparungen

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Klaus Vorwieger
Bereich Gesamtbanksteuerung
Stadtsparkasse Remscheid


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