Messung & Überwachung von Zinsrisiken im Bankbuch: Herausforderungen

Modul 2: VaR vs. Basel II-Zinsschock • Handlungsbedarf durch neue IRRBB-/ CSRBB-Vorgaben • barwertiger vs. periodischer Ausreißertest • Offenlegung • Zinsrisiko-Reporting

Das Management von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch ist einer Vielzahl an regulatorischen Neuregelungen (IRRBB) ausgesetzt. Neben den Säule-2-Anforderungen an anzuwendende Methoden, interne Governance, strategische Eckpfeiler und IT-Infrastruktur der Institute sind erweiterte Offenlegungsvorgaben und ein aufsichtsrechtlicher Standardansatz für die barwertige Perspektive auf Basis der CRR II und CRD V zu erfüllen. Dadurch entstehen Herausforderungen in Form methodischer und konzeptioneller Anpassungen, wie die Einbindung eines periodischen Ausreißertests in die integrierte Zinsbuchsteuerung, den Aufbau von Risikomessverfahren, Berichtslinien und Governance unter Beachtung barwertiger und periodischer Credit-Spreads-Risiken im Bankbuch und die Erweiterung von Offenlegungsanforderungen um periodische Risikomaße und qualitative Informationen.

Seminarnummer: 230339
Interessant für die Bereiche: Controlling, Revision

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Zertifizierter Spezialist Zinsrisikomanagement (FCH)

13.03.2023 - 16.03.2023

Produktnummer: 230337

  • Erzielen von Strukturbeiträgen als wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells – Inwieweit ist eine hohe Auslastung des Zinsrisiko-Koeffizienten durch Aufbau von Fristentransformations-Positionen sinnvoll?
  • Risikomessung/-steuerung von Zinsrisiken im Kontext von Marktrisiken – Einflussfaktoren auf das Risiko
  • Gegenüberstellung alternativer Arten der Zinsrisikomessung – Copula, Varianz-Kovarianz und historische Simulation
  • Konzeptionelle Herausforderung bei der Integration des Neugeschäfts und Barwerts am Planungshorizont – Überführung der barwertigen und periodischen Sicht in eine zeitraumorientierte Perspektive
  • Handlungsbedarf durch neue IRRBB- und CSRBB-Vorgaben – Kritische Würdigung aktueller EBA-Papiere
  • Standardisierte Methode zur Quantifizierung des barwertigen und periodischen Risikos: Voraussetzung für Nutzung der vereinfachten Methode • Ausgestaltung des Standardansatzes für die periodische Perspektive • einheitliche Anwendung oder selektiv für barwertige bzw. periodische Sicht?
  • Barwertiger und periodischer Ausreißertest: Definition eines periodischen „Ausreißer-Kriteriums“ • Festlegen der Annahmen bei Messung von Barwertverlust und Zinsüberschuss – Gemeinsamkeiten/Unterschiede
  • Erweiterte IRRBB-Offenlegungsvorgaben: periodische und barwertige quantitative Informationen • Aufzeigen qualitativer Modell- und Parameterannahmen • Informationen über Eckpfeiler und Zinsrisikostrategie
  • Mindestanforderungen an Risikomessung/-systeme zur Ermittlung, Bewertung, Steuerung und Eindämmung des Credit-Spread-Risikos im Bankbuch (CSRBB) – (methodische) Vorgehensweise
  • Empfängerkonforme Erweiterung des Zinsrisiko-Reporting unter Beachtung regulatorischer Neuregelungen

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

René Schilling

Experte Risikomanagement Unternehmenssteuerung
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig

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Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

14.03.2023
Seminardokumentation
150,00 €
Ihre Dozenten

René Schilling
Experte Risikomanagement Unternehmenssteuerung
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig


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