Institutsbezogene Klima-Stresstests zur Simulation von Umweltrisiken

Instrumente zur Analyse und Steuerung von Klima- & Umweltrisiken im Kontext regulatorischer Neuerungen • Besonderheiten bei Stresstests, Szenario- & Sensitivitätsanalysen

Bei Klima- und Umweltrisiken handelt es sich nicht um eigenständige Risikoarten, sondern um Risikofaktoren bestehender Risikoarten, die sämtliche Risikoarten tangieren sowie zu deren Wesentlichkeit beitragen können. Methodische Herausforderungen ergeben sich durch Unsicherheiten im Hinblick auf den Zeithorizont (wann Klimarisiken schlagend werden) und die Schadenshöhe, wodurch deren Quantifizierung infolge fehlender historischer Daten erschwert wird. Zur Klimarisikoanalyse eignen sich vor allem institutsindividuelle Stresstests, Szenario- und Sensitivitätsanalysen über mehrere Risikohorizonte hinweg. So sind für die Ausgestaltung qualitativer (auf Basis von Expertenschätzungen) und den (nach vorliegenden Erfahrungswerten) Ausbau quantitativer Klima-Szenarien einige Besonderheiten im Kontext bankenaufsichtlicher Neuregelungen zu beachten.

Seminarnummer: 221011
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

25.10.2022 Zoom 329,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:15 Uhr

Wachsende Bedeutung von Klima- und Umweltrisiken: Aufsichtliche Einordnung und Bewertung

  • Umfassende Einschätzung der Auswirkungen klimabezogener Risiken auf die Finanzstabilität: Analyse von physischen (z.B. extreme Wetterereignisse) und transitorischen (u.a. Klimapolitik, Technologie) Risiken
  • 11 Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) zum Klima-Reporting in Bezug auf Governance, Strategie, Risikomanagement, Kennzahlen und Unternehmensziele
  • Analyse des Klimawandels aufs Finanzsystem unter Unsicherheit und Simulation des Einflusses auf wesentliche Kennzahlen – Erarbeitung repräsentativer (Dis-/Orderly-, Hot House-, „too little too late“-)Szenarien
  • Künftige Erwartungshaltung: Abschätzung finanzieller Folgen anhand von Klima-Szenarien • Offenlegung quantitativer und qualitativer Klima-/Umweltdaten

(danach 15 min. Pause)

15:30 - 17:00 Uhr

Nachvollziehbare Klima-Stresstests zur Analyse und Steuerung von Klima- und Umweltrisiken

  • Risikoinventur als erster Schritt zum institutsindividuellen, steuerungsrelevanten Stresstest • Identifizierung von Risikotreibern und Konzentrationen– Wie wirken sich physische und transitorische Nachhaltigkeitsrisiken auf die verschiedenen Risikoarten aus?
  • Kriterien und Kennzahlen zur Bewertung von Nachhaltigkeit: Erfassung von (Klima-) Risikokonzentrationen im Portfolio • geeignete Darstellungsart (z.B. als Hochwasserkarte) für Regionalbanken bei Ermittlung physischer Risiken • Verwendung von „Heatmaps“
  • Szenario-Gestaltung für Klima-Stresstests: Was unterscheidet Klima-Stresstests von klassischen Stresstests? • Wie kann man auf bestehende Stresstests aufbauen? • Herstellung der Konsistenz im Stresstestprogramm • Ausgestaltung qualitativer und Ausbau quantitativer Klima-Szenarien zur Abbildung von Klimarisiken
  • Praxisbeispiel einer Szenario-Gestaltung und Parameter-Herleitung von Klima-Szenarien anhand von drei Musterbanken: Fokus Eigengeschäft vs. Kundengeschäft • Auf welchen Parametern kann man aufsetzen?
  • Praxisbeispiel eines Klima-Stresstest im Eigen- und Kundengeschäft im Rahmen der Kapitalplanung in der normativen Perspektiven der neuen Risikotragfähigkeit

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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25.10.2022

14:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Dozenten

Dr. Philipp Haenle
Volkswirt Zentralbereich Finanzstabilität
Deutsche Bundesbank

M. Sc. Tim-Oliver Engelke
Spezialist Gesamtbanksteuerung Controlling und Risikomanagement
Kreissparkasse Düsseldorf

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