Fehlerfreie Meldung von Risikotragfähigkeits- und ILAAP-Informationen

Vermeidung häufiger Eingabefehler und wertvolle Ausfüllhinweise zur fehlerfreien Abgabe der Risikotragfähigkeits- und ILAAP-Meldung zum Stichtag 31.12.2022 bis 20.02.2023

Spätestens bis 20.02.2023 sind die Meldungen zur Risikotragfähigkeit (RTF) und Liquiditätsrisikosteuerung (ILAAP) für den Stichtag 31.12.2022 abzugeben. Sie erhalten wertvolle Praxishinweise zur effizienten Bearbeitung und Abgabe der Meldungen sowie Hinweise zu Anpassungen im Merkblatt der Aufsicht. Besondere Herausforderungen bestehen in Bezug auf die Meldung der neuen RTF-Perspektiven (ökonomisch und normativ) sowie zur mehrjährigen internen und regulatorischen Kapitalplanung. Darüber hinaus sind ausgewählte Informationen zum ILAAP mitzuteilen: u.a. über Steuerungskennzahlen, Annahmen des MaRisk-Liquiditätsstresstests (inkl. Abflussannahmen und Haircuts) und zur Refinanzierungsplanung. Die erhobenen Informationen fließen in die aufsichtliche SREP-Bewertung (Kapitalzuschlag!) ein und sollten daher fehlerfrei, zuverlässig und valide sein.

Seminarnummer: 230108
Interessant für die Bereiche: Controlling, Revision

  • Meldung bei Anwendung des bisherigen Fortführungsansatzes oder der neuen normativen und ökonomischen Perspektive – Angaben über Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzept und Steuerungskonzeption
  • Praxistipps für eine effiziente Bearbeitung und Abgabe der Meldung bei knappen (Personal-)Ressourcen: Hinweise zu Herausforderungen und potenziellen „Fallstricken“
  • RTF- und ILAAP-Informationen für die Aufsicht: einzureichende Meldebögen/-vordrucke • Herausforderungen für sachgerechte Befüllung • Überblick der Anpassungen zum aktuellen Meldestichtag 31.12.2022
  • Einbindung der Risikoinventur-Ergebnisse (Gesamtbankrisikoprofil) in den Risikomanagement-Prozess als Voraussetzung für eine fehlerfreie, konsistente und vollständige Meldung von RTF-Informationen
  • Zur Rolle der erhobenen RTF- und ILAAP-Informationen in den SREP-Bewertungen der Institute?
  • Datenqualität/-konsistenz von RTF-Informationen, interne Prozesse/Schnittstellen als künftige Prüffelder?
  • Angaben über das Basis- und adverse Szenario in der regulatorischen Kapitalplanung bzw. normativen Perspektive – Zeitraum und Auswahl der anzugebenden Szenarien?
  • Erwartungen an Angaben zur internen Kapitalplanung (Ermittlung des Risikodeckungspotenzials (RDP) und des Gesamtrisiko) bei Anwendung des bisherigen Fortführungsansatzes
  • RDP-Ableitung: Erläuterung des veränderten Stichtagswerts zum angepassten Wert im Betrachtungszeitraum 
  • Ableitung des RDP aus regulatorischen Eigenmitteln (EM)/bilanziellem Eigenkapital (EK): Anzeige der in RDP-Ermittlung einfließenden (Abzugs-/Korrektur-)Posten? • Information über nicht in EM/EK enthaltene RDP-Bestandteile • Abzugsposten für schon im RDP erfasste Risiken • Umgang mit Managementpuffer
  • Angaben zu Risiken/ Limiten: Vorgehen bei fehlender Limitierung für bestimmte Risiken • Überschreitung des RDP und Gesamtlimits zwischen Meldestichtagen • geforderte Detailangaben zu ausgewählten Risiken
  • Informationen über Steuerungsmaßnahmen und die künftige RTF: Häufigkeit des RTF-Reporting
  • Voraussetzungen für erforderliche Meldungen von Maßnahmen zur Verbesserung der Risikotragfähigkeit
  • Meldungen zum ILAAP • Darstellung der Risikoausprägungen unter Berücksichtigung der Risikoinventur • Erwartungen bezüglich Liquiditätsrisikostresstests (institutseigen, marktweit und kombiniert) • Granularität und Angemessenheit der Abflussannahmen • Steuerungskennzahlen (u.a. LCR, NSFR, Überlebenshorizont)

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Thomas Springmann

Stv. Hauptgruppenleiter Grds./Koordination LSI-Aufsichtsprozesse
Deutsche Bundesbank

Dr. Daniel Baumgarten

Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

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25.01.2023
Seminardokumentation
150,00 €
Ihre Dozenten

Thomas Springmann
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Dr. Daniel Baumgarten
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