Erhöhte (neue) Kapitalpuffer: Auswirkungen auf ICAAP & Geschäftsmodell

Handlungsnotwendigkeit durch erhöhten antizyklischen Kapitalpuffer • neuer Kapitalpuffer für systemische Risiken auf Wohnimmobilien erhöht Risikotragfähigkeit-Komplexität
Seminarnummer: 221038
Inhaltsverzeichnis:

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13.10.2022 Zoom 329,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:45 Uhr

Erhöhung des antizyklischen & Neufestsetzung eines sektoralen KapitalpuffersRegulatorische Vorgaben • Implikationen fürs Risikomanagement

  • Zur Allgemeinverfügung der BaFin vom 31.01.2022 zum antizyklischen Kapitalpuffer nach § 10d KWG: Erhöhung der Kapitalpuffer-Quote auf 0,75% des ermittelten Gesamtforderungsbetrags ab 01.02.2022
  • Festlegen eines Kapitalpuffers für systemische Risiken als makroprudenzielle Maßnahme nach §10e KWG – Erstanwendung eines sektoralen Systemrisikopuffers von 2% für Wohnimmobilienkredite ab 01.02.2023
  • Abgrenzung des Systemrisikopuffers in Bezug auf die CRR-Forderungsklassen-Definition: Risikopositionen des KSA- oder IRB-Ansatzes ohne/mit institutseigenen LGD-Schätzungen – Unterteilung in besicherte und unbesicherte Anteile zur Vermeidung von Zuschlägen
  • Anpassung der Kapitalplanung sowie Überprüfung der Risikolage: unerwartete Berechnungsvorgaben der Bankenaufsicht beim sektoralen Systemrisikopuffers • Notwendigkeit zur Berücksichtigung des Zeithorizonts • Umgang mit Schwierigkeiten von stichtagsabhängigen Schwankungen
  • Notwendige Anpassungen im Risikomanagement: Durchschnittsbildung über den betroffenen Kreditrisikobetrag bezogen auf den Risikobetrag aller Risikoarten • Simulation gestiegener Risiken bei der Wohnimmobilienfinanzierung mittels Stresstest • verstärktes Monitoring oder Ad hoc-Validierung von Risikomessverfahren

(danach 15 min Pause)

16:00 - 17:00 Uhr

Der neue Systemrisikopuffer für Wohnimmobilienfinanzierungen: Konsequenzen & Handlungsnotwendigkeiten

  • Makro- und mikroökonomische Bewertung der neuen sektoralen institutsspezifischen Kapitalpuffer-Quote für Wohnimmobilienkredite
  • Auswirkungen der neuen Kapitalvorgaben auf die freien Eigenmittel und Neugeschäftsplanung – Inwieweit werden sich die Konditionen wesentlich ändern?
  • Wie können daraus anfallende Eigenkapitalkosten im Kontext der neuen Puffer adäquat bestimmt werden?
  • Abbildung des Kapitalpuffers für Risiken aus Wohnimmobilienkrediten in der Risikotragfähigkeit (RTF): u.a. Planung des wohnimmobilienbesicherten Teils des Kreditportfolios zur Prognose des Kapitalpuffers in der normativen Perspektive • Einfluss auf Stresstest, adverses Szenario, RTF-Rechnung der ökonomischen Perspektive und „Annex-Institute“?
  • Umfassende Analyse des Kreditportfolios in Bezug auf die Auswirkung des sektoralen Systemrisikopuffers – Inwieweit werden ggf. bestehende sowie künftige Risiken in den betroffenen Portfolien unterschätzt?

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
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