Einsatz von Spezialfonds im kritischen Fokus der Bankenaufsicht

Eingehen hoher Risiken aus Anlagenotstand • Dauerbrenner „Durchschaupflicht“ • Abbildung von Fondsrisiken in RTF-Perspektiven • Qualität & Konsistenz zugelieferter Daten

Auf der Suche nach renditeträchtigen Anlageformen im Niedrigzinsumfeld spielen Spezialfonds in der Depot A-Steuerung eine wichtige Rolle. Daher sollten Institute nicht nur Ertragschancen, sondern auch den Aufbau von Risikopositionen im Blick behalten. Die Abbildung und Überwachung von Spezialfonds ist im IKS zu verankern und rückt somit in den Fokus von Risikocontrolling und Revision. Ein Bundesbank-Prüfer berichtet über regulatorische Vorgaben (u.a. erweiterte Durchschaupflichten im neuen Risikotragfähigkeit-Leitfaden) und erörtert Prüfungsfragen (z.B. zur Zuverlässigkeit extern zugelieferter Risikodaten). Im Anschluss setzt sich ein Treasurer, der trotz aktiver Risikosteuerung unter Beachtung von Markteinflüssen nach wie vor im engen Austausch mit dem Risikomanagement steht, kritisch mit Umsetzungsproblemen bei Spezialfonds auseinander.

Seminarnummer: 221108
Inhaltsverzeichnis:

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30.11.2022 Zoom 329,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Spezialfonds im kritischen Fokus der Aufsicht: Neuregelungen • häufige Fallstricke • Prüffelder

  • Neue kreditprozessuale Vorgaben für Investitionen in Fondsanlagen am Beispiel von Spezialfonds gemäß MaRisk 8.0 – Anwendung auch auf Publikumsfonds?
  • Konsistenzprüfung: Inwieweit passen die Anlagerichtlinien des Fonds noch zu Strategie und Risikoappetit?
  • Prüfung der Risikoinventur: Werden alle Fondsrisiken erfasst, bewertet und ins Risikoprofil eingeordnet?
  • Wie wird eine durchgängige Abbildung aller wesentlichen Fondsrisiken in den neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven sichergestellt?
  • Qualitätsbeurteilung der (von KVG, Rechenzentren) gelieferten Daten und Reports iRd Fondsdurchschau
  • Prüfung dokumentierter Schlüsselkontrollen zur Einschätzung der Einbindung aller Fondsanlagen ins IKS
  • Würdigung des Spezialfonds-Reporting: Erfolgt zeitnahe Überwachung der Struktur- und Emittentenlimite?
  • Bewertung von Fondsanlagen im SREPEinfluss von Risiken aus Spezialfonds auf den Kapitalzuschlag?

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Durchgängige, vollständige Abbildung der Spezialfonds-Anlagen im Risikomanagement-Prozess

  • Lukrative Investments unter Beachtung von Ertragschancen, Verlustrisiken und regulatorischen Zwängen
  • Identifizierung/Einstufung wesentlicher Fondspositionen iRd Risikoinventur – Wesentlichkeitsbestimmung neuer (Infrastruktur-, Immobilien-)Fondsrisiken und der Gesamtfonds-Position
  • Abbildung wesentlicher Spezialfonds-Risiken in der normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit – Voraussetzungen für (teilweise) Durchschau auf Einzelpositionen
  • Überführung des Spezialfonds in die Banksteuerung: Transparenzdefizite durch fehlende Methoden zur Abbildung von Fondsanlagen in der Mittelfristplanung • Ableitung angemessener (Stress-)Szenarien
  • Wann handelt es sich bei Datenlieferung, -messung und -reporting seitens der KVG um eine Auslagerung?
  • Spezialfonds-Reporting: Zeitnahe, regelmäßige Überwachung der Fondsanlagen und der Asset Allocation
  • Abbildung von Fondspositionen im MeldewesenFallstricke beim Ausfüllen der Bögen nach FinaRisikoV

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

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10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen / Institutionelles Geschäft
Volksbank Kassel Göttingen eG


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