Effektive Analyse von Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditportfolio

Regulatorische Vorgaben fürs Management von ESG-Faktoren/-Risiken im Kreditgeschäft • Herausforderungen für nachhaltiges Kreditgeschäft und ökologisch nachhaltige Kredite

Durch die Vielzahl von Neuregelungen zur Nachhaltigkeit steigt der Druck auf Kreditinstitute, sich mit ESG-/ Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement und Internen Kontrollsystem (IKS) auseinanderzusetzen. Dies erfordert über operative Herausforderungen hinaus strategische Weichenstellungen und eine enge Verankerung der mit ESG verbundenen Risiken in der Aufbau- und Ablauforganisation. Dabei spielt das Management von ESG-Faktoren/-Risiken im Kreditgeschäft und die Behandlung der als „ökologisch nachhaltig“ vermarkteten Kredite eine wesentliche Rolle und fordert eine regelmäßige Analyse von Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditportfolio. Vor allem die Einhaltung der Vorgaben aus BaFin-Merkblatt, EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe/-überwachung und EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken stellen Kreditinstitute vor große Herausforderungen.

Inhaltsverzeichnis:

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25.11.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Regulatorische Anforderungen an das Management von ESG-Faktoren/-Risiken fürs Kreditgeschäft

  • BaFin-Merkblatt zur Konkretisierung des Umgangs mit Nachhaltigkeitsrisiken in Banken, zur Ergänzung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk-Novelle) und als „Good Practice“-Leitfaden
  • Auswirkungen der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung auf Umgang mit ESG-Faktoren: Governance für Kreditvergabe/-überwachung (Risikokultur, -strategie) • Kreditvergabe (Anforderungen an Unterlagen, Bonitätsermittlung, Kreditgenehmigung, Verträge) • Kreditüberwachung/Risikofrüherkennung
  • EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken – Erwartungen der Aufsicht in Bezug auf Risikomanagement und Offenlegungen (u. a. bei Steuerung von Kreditrisiken Einbeziehung aller Klima- und Umweltrisiken bei allen Stufen des Kreditgewährungsprozesses und Überwachung der ESG-Risiken im Kreditportfolio)
  • Umsetzung der ESMA-Leitlinien zur Offenlegungspraxis für Credit Ratings im Kontext von nachhaltigen Finanzierungen (u. a. Vorgaben an klimabezogene Benchmarks, Überwachung der ESG-Marktentwicklung)
  • Ansätze zur aufsichtlichen Überprüfung der Anpassungen im Kreditvergabe-, Überwachungsprozess und der Governance – Einhaltung zusätzlicher Anforderungen an „ökologisch nachhaltig vermarktete“ Kredite

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Identifizierung, Abbildung und Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken im Adressrisiko und Kundenkreditportfolio

  • Erfassung von ESG-Faktoren in Strategie und Risikokultur: Bedeutung der „gelebten“ Kredit-Risikokultur in der Strategie • Sensibilisierung der Mitarbeiter für ESG-Faktoren und deren Auswirkungen fürs Kreditrisiko • Überwachung und Sicherstellung der einzuhaltenden Risikokultur
  • Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken ins Risikoarten-Universum im Rahmen der Risikoinventur • Identifizierung von Risikotreibern im Kundenkreditportfolio • Wie können sich physische und transitorische Nachhaltigkeitsrisiken auf das Adressrisiko auswirken?
  • Vom Kreditvergabeprozess zum Risikomanagement – Wie die Beachtung von ESG-Faktoren im Kreditvergabeprozess im Rahmen der Bonitätsbeurteilung (u. a. ESG-Analyse des Geschäftsmodells, ESG-Rating) und fortlaufenden Überwachung (Sammlung von Daten zur Aktualisierung der ESG-Ratings) Risikotreiber und Konzentrationen reduzieren kann
  • Steigende Bedeutung von Klima-Stresstests im ICAAP • Anforderungen aus BaFin-Merkblatt und EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken im Adressrisiko und Kundenkreditportfolio
  • Szenario-Gestaltung für Klima-Stresstests im Adress-/Kreditrisiko • Herleitung methodisch sinnvoller Parameter zur Analyse von Nachhaltigkeitsrisiken • Umsetzungsbeispiele anhand zweier Musterbanken

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Tim-Oliver Engelke
Spezialist Controlling Finanzmanagement
Sparda-Bank Hessen eG


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