Bewertung stark steigender Zinsen aus bankenaufsichtlicher Perspektive

Modul 1: Ergebnisse aus LSI-Zinsumfrage & LSI-Stresstest 2022 • Auswirkung des Zinsschocks auf künftigen SREP-Zuschlag • Eigenmittelzielkennziffer • Ausblick auf IRRBB-GL

Die Zinskurve ist 2022 so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr! Da die Fed und EZB begründete Inflationserwartungen befürchten, haben sie mehrfach ihre Leitzinsen angehoben. Aber welchen Einfluss hat der starke Zinsanstieg auf die GuVs und Risikoprofile der Banken und Sparkassen? Dazu führte die BaFin und Bundesbank Ende 2022 eine Umfrage unter 1.300 (LSI-)Banken durch, um das Ausmaß der verursachten Bilanzverheerungen zu eruieren. Interessante Erkenntnisse liefern auch die LSI-Stresstests aus 2019 und 2022, bei denen die Bundesbank u.a. wissen wollte, wie sich die Gewinne der Banken in den Folgejahren laut Plan- und aufsichtlichen Szenarien entwickeln. Hierbei zeigte der sog. Zinsschock mit Anstieg um 200 Basispunkte, dass sich die Eigenkapitalrentabilität zunächst halbierte, bevor sie in den Folgejahren wieder profitabel wurde.

Seminarnummer: 230338
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

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Zertifizierter Spezialist Zinsrisikomanagement (FCH)

13.03.2023 - 16.03.2023

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  • Wie viel Zinsanstieg halten die Kreditinstitute noch aus, wie hat sich die Zinsstrukturkurve über die Laufzeitbänder entwickelt und wie viel Prozent sind für Verwaltungskosten im Bestandsgeschäft anzusetzen?
  • Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs bei stark steigenden Zinsen: Methodik zur Ermittlung von Drohverlustrückstellungen nach BFA 3 – Problematische Herleitung des erwarteten Verwaltungskostenbarwerts
  • Auswirkungen eines plötzlich starken Zinsanstiegs auf GuVs und Bilanzen: Erkenntnisse aus Zinsumfrage im LSI-Stresstests 2022 – Inwieweit sind Zinswende und verschlechtertes Wirtschaftsumfeld in Planungen zur Eigenkapitalrentabilität enthalten? • LSI-Umfrage 2019 vs. 2022 • Kapitalverlust im adversen Szenario
  • Herausforderung der Ableitung von Zinsszenarien für den normativen ICAAP – erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage durch Modellierung von stark steigenden Zinsen bis hin zu stark rückläufigen Zinsen
  • Rolle des aufsichtlichen Zinsschocks bei Bemessung des SREP-Zuschlages für Zinsrisiken im Anlagebuch
  • Bedeutung ermittelter Stresstest-Ergebnisse für die (weiche) aufsichtliche Eigenmittelzielkennziffer (P2G)
  • Aktuell steigende Zinsen als Lackmustest für verwendete Mischungsverhältnisse – Inwieweit ist die Modellierung der Bodensatzprodukte (NMDs) mittels gleitender Durchschnitte noch angemessen?
  • Aufsichtliche Reaktionen (u.a. stärkeres Hinterfragen von Parametrisierungen) sowie Sekundäreffekte (u.a. steigendes Adressenausfallrisiko, verringerte Sicherheitenwerte, erhöhte Risikovorsorge) auf den Zinsanstieg
  • Inhalte der erwarteten IRRBB-, CSRBB-Leitlinien, RTS für IRRBB-Standardansätze und -Ausreißertests: ökonomischer Wert des Eigenkapitals und Zinsüberschuss aus Nichthandelsbuchaktivitäten • vereinfachter Standardansatz für LSIs • Modellierungs- und parametrische Annahmen • aufsichtliche Schockszenarien

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Dr. Markus Machill

Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Dr. Jochen Schneider

Bereichsleiter Interne Revision
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG

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13.03.2023
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150,00 €
Ihre Dozenten

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Dr. Jochen Schneider
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