Auswirkung von ESG-Risiken im Depot A erfassen, bewerten & überwachen

Wesentlichkeitseinstufung von Nachhaltigkeitsrisiken • Auswirkungen sog. ESG-Faktoren im Depot A auf die Risikotragfähigkeit unter Beachtung regulatorischer Anforderungen

Nachhaltige Kapitalanlagen gewinnen sowohl bei den Kunden als auch im Depot A der Banken weiter an Bedeutung. Dadurch rücken auch die Auswirkungen sog. Nachhaltigkeits-/ ESG-Risiken auf Eigenanlagen stärker in den Blick der Banksteuerung. Zwar werden derartige Risiken (noch) nicht als eigenständige Risikoart eingestuft, besitzen aber eine Katalysatorwirkung für die nach MaRisk wesentlichen Risiken. Daher sollten ESG-Faktoren/-Risiken künftig in der Risikoinventur erfasst, in der Risikotragfähigkeit zumindest berücksichtigt und im Risiko-Reporting auf Gesamtbankebene – und somit im Depot A – überwacht werden. Ein Risikocontroller setzt sich kritisch mit Depot A-relevanten ESG-Risiken (u.a. Greenwashing) auseinander, die vermutlich mittelfristig Folgen für die Kapitalausstattung/-planung sowie die spätere aufsichtliche SREP-Bewertung haben.

Seminarnummer: 230432
Interessant für die Bereiche: Controlling, Revision

  • Aufsichtliche Anforderungen hinsichtlich der ESG-Risikoinventur und nachhaltigen Asset Allokation im Sinne einer Geschäftsmodellanalyse nach MaRisk 8.0 mit Bezug zum: BaFin-Merkblatt • EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken • EBA-Report zum Management von ESG-Risiken
  • Steigende Bedeutung von ESG-Eigenanlagen in der Asset-Allokation: inwieweit lohnt sich der Aufwand für alternative, Depot A-bezogene Investments wie „Green-Bonds“, um den Neue-Produkte-Prozess zu durchlaufen? • Wie kann eine praxisnahe Umsetzung aussehen?
  • Anpassung der Risikoinventur an neue ESG-Faktoren im Depot A: u.a. physische, Transitions- und Reputationsrisiken einordnen • Wesentlichkeitsbestimmung von (bisher vernachlässigten) ESG-Risiken? • Einfluss Depot A-relevanter ESG-Risiken auf das Risikoprofil der Gesamtbank
  • Inventur-Ergebnisse mit risikorelevanten ESG-Daten verknüpfen und in Risikotragfähigkeit-Konzept und Risikomanagement-Prozess überführen zur strategischen Positionierung und Ableitung des Risikoappetits
  • Ableitung wichtiger Steuerungsimpulse über ESG-Risikolimite zur Umsetzung des Risikoappetits ESG-Risiko-Reporting im Depot A entscheidungsorientiert aufbereiten – wie können die Depot A-Sachverhalte besser an Vorstand und Aufsichtsrat kommuniziert werden?
  • Inwieweit sollten sog. Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken schon mit Risikodeckungspotenzial unterlegt werden? – Wie müssen Konzentrationen im Depot-A berücksichtigt werden?
  • Verwendung der Erkenntnisse bzgl. Risikokonzentrationen aus der Risikoinventur in adversen Szenarien und Stresstestsmehrjähriger Risikobetrachtungshorizont für ESG-Faktoren?
  • Praxisbeispiel zur Umsetzung von ESG-bedingt adversen Szenarien im Depot-A im Rahmen der RWA- und Kapitalplanung – Auswirkungen auf die Kapitalausstattung/-planung und SREP-Bewertung

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

M. Sc. Tim-Oliver Engelke

Leiter Risikocontrolling
Kreissparkasse Düsseldorf

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17.04.2023
Seminardokumentation
150,00 €
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M. Sc. Tim-Oliver Engelke
Leiter Risikocontrolling
Kreissparkasse Düsseldorf


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