Auswirkung von ESG-Risiken im Depot A erfassen, bewerten & überwachen

Wesentlichkeitseinstufung von Nachhaltigkeitsrisiken • Auswirkungen sog. ESG-Faktoren im Depot A auf die Risikotragfähigkeit unter Beachtung regulatorischer Anforderungen

Nachhaltige Kapitalanlagen gewinnen sowohl bei den Kunden als auch im Depot A der Banken weiter an Bedeutung. Dadurch rücken auch die Auswirkungen sog. Nachhaltigkeits-/ ESG-Risiken auf Eigenanlagen stärker in den Blick der Banksteuerung. Zwar werden derartige Risiken (noch) nicht als eigenständige Risikoart eingestuft, besitzen aber eine Katalysatorwirkung für die nach MaRisk wesentlichen Risiken. Daher sollten ESG-Faktoren/-Risiken künftig in der Risikoinventur erfasst, in der Risikotragfähigkeit zumindest berücksichtigt und im Risiko-Reporting auf Gesamtbankebene – und somit im Depot A – überwacht werden. Ein Risikocontroller setzt sich kritisch mit Depot A-relevanten ESG-Risiken (u.a. Greenwashing) auseinander, die vermutlich mittelfristig Folgen für die Kapitalausstattung/-planung sowie die spätere aufsichtliche SREP-Bewertung haben.

Seminarnummer: 230432
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

17.04.2023
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379,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 17:00 Uhr
  • Aufsichtliche Anforderungen hinsichtlich der ESG-Risikoinventur und nachhaltigen Asset Allokation im Sinne einer Geschäftsmodellanalyse nach MaRisk 8.0 mit Bezug zum: BaFin-Merkblatt • EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken • EBA-Report zum Management von ESG-Risiken
  • Steigende Bedeutung von ESG-Eigenanlagen in der Asset-Allokation: inwieweit lohnt sich der Aufwand für alternative, Depot A-bezogene Investments wie „Green-Bonds“, um den Neue-Produkte-Prozess zu durchlaufen? • Wie kann eine praxisnahe Umsetzung aussehen?
  • Anpassung der Risikoinventur an neue ESG-Faktoren im Depot A: u.a. physische, Transitions- und Reputationsrisiken einordnen • Wesentlichkeitsbestimmung von (bisher vernachlässigten) ESG-Risiken? • Einfluss Depot A-relevanter ESG-Risiken auf das Risikoprofil der Gesamtbank
  • Inventur-Ergebnisse mit risikorelevanten ESG-Daten verknüpfen und in Risikotragfähigkeit-Konzept und Risikomanagement-Prozess überführen zur strategischen Positionierung und Ableitung des Risikoappetits
  • Ableitung wichtiger Steuerungsimpulse über ESG-Risikolimite zur Umsetzung des Risikoappetits • ESG-Risiko-Reporting im Depot A entscheidungsorientiert aufbereiten – wie können die Depot A-Sachverhalte besser an Vorstand und Aufsichtsrat kommuniziert werden?
  • Inwieweit sollten sog. Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken schon mit Risikodeckungspotenzial unterlegt werden? – Wie müssen Konzentrationen im Depot-A berücksichtigt werden?
  • Verwendung der Erkenntnisse bzgl. Risikokonzentrationen aus der Risikoinventur in adversen Szenarien und Stresstests – mehrjähriger Risikobetrachtungshorizont für ESG-Faktoren?
  • Praxisbeispiel zur Umsetzung von ESG-bedingt adversen Szenarien im Depot-A im Rahmen der RWA- und Kapitalplanung – Auswirkungen auf die Kapitalausstattung/-planung und SREP-Bewertung

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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14:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Dozenten

M. Sc. Tim-Oliver Engelke
Spezialist Gesamtbanksteuerung Controlling und Risikomanagement
Kreissparkasse Düsseldorf

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