Analyse von Bankbilanzen

Depot A/Interbankengeschäft: Eigene Plausibilitätspflichten trotz externer Ratings • Externe Bankbilanzen richtig verstehen und beurteilen • Auswirkungen der Krise

Die Bankenaufsicht hat klargestellt, dass es bei der Bonitätsbeurteilung nicht ausreichend ist, nur auf externe (Banken-)Ratings abzustellen. Vielmehr müssen eigene Erkenntnisse und Informationen in die Kreditentscheidung einfließen. Die Bonitätsbeurteilung von Bankabschlüssen stellt sowohl Kreditentscheider, als auch Analysten vor echte Herausforderungen. Vor allem im Depot A und Interbankengeschäft müssen oftmals schnelle Limitentscheidungen getroffen werden. In diesem sehr praxisorientierten Seminar werden zunächst die analyserelevanten Grundlagen und Besonderheiten der Bankbilanzanalyse herausgearbeitet. In der Folge wird u. a. aufgezeigt, wie eine risikoadäquate Kurzanalyse (u. a. Kapitalausstattung, Qualität Aktiva, Aufwands- und Ertragslage) unter Berücksichtigung von marktrelevanten Frühwarnindikatoren durchgeführt werden kann.

Seminarnummer: 221165
Inhaltsverzeichnis:

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15.11.2022 Zoom 329,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Besonderheiten der Bankbilanzanalyse - wesentliche Bilanz-/GuV-Positionen

  • Festlegung von Risikolimiten für Depot A und Interbankengeschäfte auf Basis eigener Bonitätsbeurteilungen der Bankabschlüsse - Reichweite eigener Plausibilisierungspflichten
  • Quick-Check der Bilanz-/Ertragsstruktur - Einfluss strategischer Änderungen?
  • Praktische Hinweise für einen strukturierten Leitfaden für aussagekräftige Bankbilanzanalysen

Kurz-Analyse der Kapitalausstattung/-struktur und Verbindlichkeiten

  • CRR-Eigenmittel - Gesamt-Verlustabsorptionsfähigkeit - Abzugsposten
  • EK-Entwicklung: Ausschüttungsrestriktionen - Zugang zu EK-Märkten? - Risikoaktiva
  • Relevanz (versteckter) außerbilanzieller Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten
  • Interpretationsspielräume wichtiger Kennzahlen: u. a. Kernkapitalquote, risikogewichtete Aktiva

Kurz-Analyse der Qualität von Aktiva, Kredit- und Wertpapier-Portfolio

  • Bewertung Kreditportfolio: Kreditwachstum vs. Verlustabsorptionskapazität - Risikovorsorge vs. Problemkredite/Nettozuführungsquote - Engagement in Spezialsegmenten?
  • Risikovorsorge für (außer-)bilanzielles Kreditgeschäft: Spielräume & Schätzunsicherheiten bei der Bewertung Wertpapierportfolio: Analysekriterien für Segmentierung der Wertpapierbestände
  • Wertberichtigungen auf Portfolioebene, stille Reserven/Lasten - Risikokonzentrationen

Kurz-Analyse der Aufwands-/Ertragslage und Rentabilität 

  • Beurteilung der Stabilität/Nachhaltigkeit der Zins-, Provisions- und Handelsergebnisse - Diversifikationsgrad der Erträge (regelmäßige vs. einmalige Erträge)
  • Analyse Zinsüberschuss: Zusammensetzung - u. a. aus Dividendenerträgen, Erträgen aus Beteiligungen und Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen - Auswirkungen von Ausweiswahlrechten
  • Einfluss der Bilanzpolitik: „Stellschrauben“ für Anlage-/Umlaufvermögen, Forderungen, Ausfallrisiken Segementergebnisse: Zinsüberschuss vor/nach Risikovorsorge - zinsunabhängige Erträge/Aufwendungen - Segmentierung nach Top-3-Ertragsquellen
  • Aussagekräftige Rentabilitätskennzahlen: Zins-/Provisionsspanne, CIR, Risikokostenquote

Kurz-Analyse der Liquiditätslage und Liquidierbarkeit der Aktiva 

  • Refinanzierungsstruktur: Refi-Quellen - Kapitalmarktzugang - Fristentransformationsprobleme - Laufzeit- und Fremdwährungsinkongruenzen - Qualität der Liquiditätslage/Funding
  • Einfluss neuer Liquiditätskennzahlen auf Bilanzstrukturmanagement: „gestresste“ Liquiditätsdeckungsquote - strukturelle Liquiditätsquote - Beobachtungskennziffern

Kurz-Analyse trennscharfer Frühwarnindikatoren für Depot A-Risiken (10-PunkteCheckliste!) und Aufspüren von Ertrags-/Risikokonzentrationen 

Analyseergebnisse/-erfahrungen an zahlreichen ausgewählten Praxisfällen • Top 10-Kennzahlen für Quick-Check-Bank-Bilanzanalyse • praxiserprobtes 5- stufiges Analyse-Schema

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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Ihre Dozenten

Dr. Thomas Kohlhase
Senior Credit Analyst
Ampega Asset Management GmbH


Ihr Ansprechpartner

Jürgen Blatz
Tel: +49 6221 9989 8 – 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

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