11. Risikomanagement-Fachtagung 2022

MaRisk 8.0 • Eigenkapital-Einsparungen • Neuausrichtung Risikotragfähigkeit • zeitraumorientierte Barwertsteuerung • Abbildung von Immobilienrisiken • "gleitender 15er"

Vertreter aus der Bankenaufsicht und Kreditwirtschaft berichten auf der 11. Risikomanagement-Tagung über topaktuelle und brisante Themen. Neben aufsichtlichen Neuregelungen (u.a. MaRisk 8.0, Umsetzung der Anforderungen des Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfadens an die neuen RTF-Perspektiven bis Ende 2022) stehen betriebswirtschaftliche und risikopolitische Herausforderungen auf der Agenda. Ausgewiesene Risikocontroller aus verschiedenen Institutsgruppen erörtern, welche Stellschrauben – bei LSI-Instituten – für Eigenkapital-Einsparungen zu beachten sind, worauf bei der zeitraumorientierten Barwertsteuerung zu achten ist, warum die Abbildung von Immobilienrisiken im Risikomanagement-Prozess weiter an Bedeutung gewinnt und inwieweit für variable Produkte in der Zinsbuchsteuerung auch Stützstellen größer 10 Jahre herangezogen werden sollten.

Seminarnummer: 220502
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

16.05.2022 150,00 €
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

13:15 - 15:00 Uhr

ab 12:00 Uhr  Begrüßungskaffee

ab 13:00 Uhr  Eröffnung und Begrüßung

Eckpunkte der MaRisk 8.0: Konsequenzen für die Gesamtbanksteuerung und das Risikomanagement

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Kreditüberwachung Anforderungen an Internal Governance im Bereich Risikokultur, Strategie, Risikolimite, Funktionstrennung • Konkretisierung der Ausgestaltung der Kreditprozesse • neue Vorgaben für die laufende Kreditüberwachung und Frühwarnindikatoren • Öffnungsklauseln
  • Anforderungen an Ausgestaltung der Prozesse im Immobiliengeschäften: aufbauorganisatorische Trennung zwischen Markt und Marktfolge • Erleichterungen für Institute mit geringem Immobiliengeschäftsvolumen
  • Einbettung der Geschäftsmodellanalyse in Vorgaben für Strategie, Risikosteuerungsprozesse und -reporting
  • Berücksichtigung der Risiken im Zusammenhang mit Sustainable Finance – Überführen der Anforderungen an Nachhaltigkeit im BaFin-Merkblatt in die MaRisk: Katalysatorwirkung für Kredit-, Markt- und operationelle Risiken
  • Umsetzungsfahrplan bis Veröffentlichung/Inkrafttreten der MaRisk-Konkretisierungen und -Neuregelungen

15:00-15:30 Uhr Kaffeepause

15:30 - 17:00 Uhr

Stellschrauben für Eigenkapital-Optimierungen unter Beachtung der aufsichtlichen Entwicklungen

  • Optimierung der Ausgestaltung des internen Kontrollsystems (IKS) sowie der Prozessabläufe mit Fokus auf Kapitalallokation („ICAAP-IKS“)
  • Inwiefern entsprechen „gelebte“ Abläufe den (standardisierten) Prozessen laut schriftlich fixierter Ordnung?
  • Erstellung sowie Analyse von Datenfluss-Plänen zur Identifizierung von Redundanzen in der Datenhaltung
  • Risiko-Ertrags-orientierte Steuerung – Ideen und Ansätze zur Identifizierung von Optimierungspotenzialen u.a. zur Verbesserung der Eigenmittelausstattung
  • Stellschrauben der Säule 1: Privilegierungen zur Verringerung der Eigenmittelanforderungen bzw. Senkung der Eigenkapital-Kosten • Nutzung der KMU- und Realkredit-Privilegierung von Gewerbeimmobilien


Ab 17:45 Uhr knapp 3 std. Abendveranstaltung zur Pflege und Erweiterung persönlicher Netzwerke über den eigenen Verbund hinaus. Fliegen Sie im Flugsimulator des A320 zu verschiedenen Destinationen und nutzen Sie das AIRlebnis zum fachlichen Austausch mit Kollegen (www.flugsimulatorfrankfurt.com) – ca. 20 min. Bustransfer vom Seminarort!

09:00 - 10:15 Uhr

Abbildung von Immobilienrisiken im Risikomanagement-Prozess: Aktuelle Herausforderungen

  • Würdigung des Immobilienrisikos in der Geschäfts- und Risikostrategie in Abhängigkeit vom Risikoappetit
  • Immobilienrisiko als eigenständige Risikoart? – Wesentlichkeitseinstufung im Rahmen der Risikoinventur
  • Berücksichtigung von Immobilienrisiken bei der Ermittlung der neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven
  • Zur Quantifizierung des Immobilienrisikos: Repräsentativitäts- und Zeitreihenanalysen, Datenverfügbarkeit, Analyse historischer Wertveränderungen • Überprüfung der Prognosegüte der Risikomodelle (Validierung)
  • Einsatz von Stresstests und ggf. Praktiker-/ Expertenschätzungen aufgrund fehlender historischer Zeitreihen
  • Worauf ist bei adressatengerechter Berichterstattung über Immobilienrisiken für das Institut zu achten?
  • Aktuelle Erfahrungen aus 44er Prüfung und Aufsichtsgesprächen

10:15-10:45 Uhr  Kaffeepause

10:45 - 12:00 Uhr

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit: Übergangsregeln • Anpassungsprozesse • Fallstricke

  • Durchführung und Wichtigkeit einer perspektivenspezifischen Betrachtungsweise schon im Rahmen der Risikoinventur
  • Öffnungsklauseln und Erleichterungsregelungen innerhalb des Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfadens
  • Herausforderungen bei konsequenter Ausrichtung der RTF-Konzeption an der Fortführung des Instituts – insbesondere bei Ableitung des Risikodeckungspotenzials und der Risikomodellierung
  • Inwieweit kann durch die RTF-Neuausrichtung eine Doppelanrechnung von Risiken vermieden werden?
  • Ökonomische Risiken in der normativen Perspektive überleiten & deren Würdigung im adversen Szenario
  • Stresstests vs. adverse Szenarien: Inwiefern ist ein Vergleich überhaupt möglich bzw. sinnvoll?
  • Welche der beiden Perspektiven ist der Engpassfaktor im Rahmen der RTF-Analyse aus den bisherigen Praxiserfahrungen?

12:00-13:00 Uhr  Gemeinsames Mittagessen

13:00 - 14:15 Uhr

Zeitraumorientierte Barwertsteuerung unter Beachtung neuer Risikotragfähigkeit-Perspektiven

  • Erfordernis einer Zeitraumbetrachtung bei Beachtung ökonomischer Risiken in der normativen Perspektive
  • Zeitraumorientierte Modellierung von SREP und Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) auf der Grundlage einer mehrperiodigen ökonomischen Perspektive – das Comeback der „alten“ Eigenkapitalplanung
  • Konsistente Transformation der Risikowerte der ökonomischen Perspektive in RWA sowie Erträge im adversen Szenario der normativen Sicht
  • Voraussetzung für Szenarien zur parallelen Analyse von deren Auswirkungen in beiden RTF-Perspektiven
  • Einführung einer zeitraumorientierten Barwertbetrachtung wegen fehlender Erfassung von Neugeschäften in der Barwert-Perspektive • konsistente Planung aller Zielgrößen der Strategie • „Zweitrundeneffekte“ erkennen zur schlüssige und durchdachte Szenario-Gestaltung

14:15-14:45 Uhr  Kaffeepause

14:45 - 16:00 Uhr

Variable Produkte in der Zinsbuchsteuerung: Kritische Diskussion der Modellierung im Niedrigzinsniveau und für Stützstellen größer 10 Jahre

  • Status Quo bei der Modellierung variabler Produkte: gleitende Durchschnitte, Replikationsportfolio und weitere Ansätze – Kritische Würdigung des Schreibens der Aufsicht zu gleitend 15 Jahren
  • Praxisgerechte und prüfungssichere Ableitung von Mischungsverhältnissen und Bodensätzen unter Berücksichtigung von Strukturbrüchen, Negativzinsen, Verwahrentgelten und Umschichtungsrisiken
  • Auswirkungen auf die Steuerung des SREP-Zuschlags für Zinsänderungsrisiken – was ist die „richtige“ Fristentransformation?
  • Alternative Modelle zur Abbildung variabler Produkte als Erweiterung bestehender Ansätze.

ca. 16:00 Uhr  Ende der Veranstaltung

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter MeinFCH.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

memox Deutschland GmbH
Taunusanlage 9 – 10 in 60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 2475 3229
https://www.memox.com/

Ihre Dozenten

Clemens Dargel
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Daniel Storch
Stv. Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung/Controlling
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG


Tom John Geie
Fachprüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH


Michael Endmann
Direktor Gesamtbanksteuerung
Stadtsparkasse München


Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf


Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkunde...

Mehr erfahren
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.